Chapter 62 HFT 2016 11
https://fusiontables.google.com/DataSource?snapid=S523155yioc
Google Bigtable的作者Jeff说每个程序员必须知道的下列latency.既然大神这么说了,你不知道肯定就out了.
62.1 Monty Hall Problem
Introduction to Probability 2nd Edition by Dimitri Page 27
Follow up:
- How about there are total 5 doors and open 1? Write a Monte Carlo simulation program to prove the result.
Accoridng to multiplication rule, it is easy to calculate the switching scheme gets probability of \(4/5 * 1/3 = 4/15\).
from random import randint
class MontyHall(object):
def run(self):
doors = [0]*4 + [1]
# a manul shuffling algo or you can use random.shufffle(list)
def shuffle(doors):
for i in range(0,len(doors)):
j = i + randint(0,100000) % (len(doors)-i)
doors[i], doors[j] = doors[j], doors[i]
return doors
c1, c2, MC = 0, 0, 100000
for i in range(MC):
shuffle(doors)
# no switch
c1 += (doors[0] == 1)
# switch
for j in range(1, len(doors)):
if doors[j]==0:
doors[j], doors[-1] = doors[-1], doors[j]
break
c2 += (doors[randint(1,3)] == 1)####!!!!
return 1.0*c1/MC, 1.0*c2/MC
mh = MontyHall()
print mh.run()But the Monte Carlo simulation can be very error prone. The following code need to use randint at least twice!!
62.2 Trader @ Akuna
2017(4-6月) 金工类 博士 全职@Akuna - 猎头 - Onsite |Other在职跳槽
做了OA, 题跟地里的一样.店面1. 一个简单的概率题; 店面2. 问简历, 一些工作中遇到的统计问题, 偏简单
昂赛
第一轮, 远程电话他们波士顿办公室, 两个量化攻城狮.
给出三个不同strike的call options, 问套利机会.
对greeks的理解.
一道lc easy题, 啥语言都可以
第二轮, 一个物理博士
马尔科夫链的经典题.各种面试书上都会有
数学题, 略难. n 任意 自然数, 问2^n最前面的digit是1 的概率
第三轮, 程序猿
如何design 一个task scheduler. lz不是程序猿出身,就按照common sense 回答了.
第四轮, 交易员头头
脸很臭(有种跟打牌他输了你很多钱的感觉).回答错得话不会指出来, 然根据你的错误答案继续问follow up, 最后问你为啥答案是错的.
问了一些心算的问题.给你10M自己开个量化交易公司, 3年的期望回报, 要考虑啥因素
要make 一个market (比如说我愿意50买, 70卖一个东西), 他不停的跟你trade, 然后会要你跟新你的价格, 然后会问net position 跟net profit, 会有10秒倒数.
公司刚起步不久,感觉办公室有些凌乱,数据跟科技的support还在建立的阶段, 没有早餐跟午餐.
http://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=278029